在量化交易社區(qū)里，“水母量化”已經(jīng)成為高頻出現(xiàn)的名字。它率先把網(wǎng)格交易的回測(cè)精度從傳統(tǒng)的日K線級(jí)別推進(jìn)到分鐘級(jí)，讓很多原本只能憑感覺(jué)設(shè)網(wǎng)格的投資者，第一次擁有了可驗(yàn)證、可迭代的科學(xué)工具。本文就借“水母量化”這個(gè)話題，系統(tǒng)地聊一聊“如何回測(cè)網(wǎng)格交易”。

一、什么是網(wǎng)格交易回測(cè)，它到底有什么用？

1.概念

網(wǎng)格交易回測(cè)，就是在歷史行情上“回放”一遍你預(yù)設(shè)的網(wǎng)格規(guī)則：價(jià)格每下跌 x% 買(mǎi)一份，每上漲 y% 賣(mài)一份，然后把成交、持倉(cāng)、資金曲線全部記錄下來(lái)。 

2.作用 

驗(yàn)證參數(shù)：不同網(wǎng)格寬度、不同倉(cāng)位比例，在歷史行情里誰(shuí)更抗跌、誰(shuí)收益高。 

估算風(fēng)險(xiǎn)：連續(xù)下跌時(shí)最多會(huì)吃多少倉(cāng)位？最大回撤是多少？ 

優(yōu)化策略：通過(guò)多次回測(cè)對(duì)比，找到最適合當(dāng)前波動(dòng)率和交易成本的網(wǎng)格設(shè)置，避免盲目實(shí)盤(pán)。

二、水母量化的網(wǎng)格交易回測(cè)怎么玩？

1.數(shù)據(jù)精度：分鐘級(jí)回測(cè)

市面上多數(shù)券商或App仍以日K為最小單位，而水母量化直接用1分鐘線模擬撮合，能還原盤(pán)中沖高回落、高低開(kāi)缺口等細(xì)節(jié)。 

2.七步完成一次回測(cè)

① 選標(biāo)的(股票/可轉(zhuǎn)債/ETF 均可，系統(tǒng)智能識(shí)別 T+0 或 T+1)
② 設(shè)初始持倉(cāng)與成本
③ 設(shè)網(wǎng)格間距、每筆股數(shù)、是否不等比網(wǎng)格
④ 選時(shí)間段(最長(zhǎng) 60 個(gè)自然日)
⑤ 設(shè)定“免5”或正常傭金場(chǎng)景
⑥ 一鍵開(kāi)始，十幾秒出結(jié)果

⑦ 查看收益、最大回撤、手續(xù)費(fèi)、買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)分時(shí)圖等完整報(bào)表 

3.批量回測(cè)：一次跑完幾十個(gè)網(wǎng)格寬度

在“批量網(wǎng)格回測(cè)”里，把網(wǎng)格寬度從 0.5% 到 10% 以 0.5% 步長(zhǎng)批量測(cè)試，系統(tǒng)自動(dòng)輸出收益曲線、套利收入、最大凈投入等橫向?qū)Ρ缺?，點(diǎn)一下即可用“最優(yōu)參數(shù)”直接生成實(shí)盤(pán)策略。 

4.貼心細(xì)節(jié) 

風(fēng)險(xiǎn)揭示：報(bào)表會(huì)如實(shí)展示“連續(xù)補(bǔ)倉(cāng)導(dǎo)致額外虧損”“過(guò)早清倉(cāng)導(dǎo)致利潤(rùn)縮水”等隱藏風(fēng)險(xiǎn)。 

一鍵實(shí)盤(pán)：回測(cè)滿(mǎn)意后，可直接把參數(shù)同步到“創(chuàng)建網(wǎng)格交易”，實(shí)現(xiàn)回測(cè)—實(shí)盤(pán)的無(wú)縫銜接。

把網(wǎng)格交易從“拍腦袋設(shè)區(qū)間”變成“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策”，核心就在于高質(zhì)量回測(cè)。水母量化用分鐘級(jí)精度、批量?jī)?yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)透視三張王牌，把原本復(fù)雜的過(guò)程壓縮成“選標(biāo)的—調(diào)參數(shù)—看結(jié)果—一鍵下單”四步。如果你正準(zhǔn)備給自己的網(wǎng)格策略做一次全面體檢，不妨先從水母量化的回測(cè)頁(yè)面開(kāi)始。