在量化交易中，“回測”是檢驗策略是否穩(wěn)健的關(guān)鍵步驟。而當涉及網(wǎng)格交易策略時，借助更高頻率的數(shù)據(jù)進行測試，能顯著提升結(jié)果的真實度與參考價值。水母量化，作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的免編程量化平臺，早已推出分鐘級網(wǎng)格回測功能，創(chuàng)新采用更精細的分鐘級歷史數(shù)據(jù)，能夠更精準地還原交易節(jié)奏與市場微動，為投資者提供更可靠的策略驗證支持。

什么是網(wǎng)格回測？

網(wǎng)格交易是一種通過在預(yù)設(shè)價格區(qū)間內(nèi)布置固定間隔買賣網(wǎng)格，以波段價差獲取穩(wěn)定收益的策略。其核心思想是“低買高賣”，在市場振蕩中不斷獲利。網(wǎng)格回測，就是在歷史數(shù)據(jù)上模擬該策略的執(zhí)行過程，從而評估其收益表現(xiàn)、風(fēng)險水平及穩(wěn)定性。

一般來講，傳統(tǒng)回測使用的是日線級別的歷史數(shù)據(jù)，難以捕捉價格在短時間內(nèi)的波動和交易執(zhí)行的細節(jié)。而分鐘級網(wǎng)格回測則基于更高時間頻率的數(shù)據(jù)，模擬真實的交易執(zhí)行、買賣點觸發(fā)及成交過程，使得回測結(jié)果更加貼近真實市場環(huán)境。

如何使用水母量化的分鐘級網(wǎng)格回測？

下面是使用水母量化進行分鐘級網(wǎng)格回測的一般流程：

1. 進入網(wǎng)格回測界面并創(chuàng)建新回測

登錄水母量化 Web 端，在“網(wǎng)格回測”模塊點擊“創(chuàng)建網(wǎng)格回測”，即可進入設(shè)置流程。

2. 選擇證券標的與設(shè)定初始條件

輸入想要測試的證券代碼，并設(shè)定初始持倉及成本價。

3. 配置網(wǎng)格交易參數(shù)

設(shè)定每筆網(wǎng)格交易的股數(shù)，以及網(wǎng)格類型(如等差網(wǎng)格、不等比網(wǎng)格等)、買入/賣出價格間隔等參數(shù)，這使得策略執(zhí)行更靈活精準。

4. 設(shè)定回測的時間范圍

選擇回測的起止日期與時間段，分鐘級數(shù)據(jù)能更真實還原盤中波動情形

5. 啟動回測并等待結(jié)果生成

確認參數(shù)后點擊“開始回測”。系統(tǒng)將運用分鐘級數(shù)據(jù)模擬網(wǎng)格交易過程，并生成回測記錄。

6. 查看結(jié)果與優(yōu)化策略

回測完成后，可查看詳細統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括交易記錄、收益曲線、分時圖上的買賣標注等。同時，可利用“優(yōu)化參數(shù)重測”功能，調(diào)整網(wǎng)格寬度或其他參數(shù)后快速重測對比。

若想測試多個參數(shù)組合，平臺提供“批量網(wǎng)格回測”功能，可設(shè)定參數(shù)范圍(如不同網(wǎng)格寬度)，一鍵生成多個回測結(jié)果，快速評估最優(yōu)配置

通過本文，希望你能清晰掌握“網(wǎng)格回測應(yīng)該怎么做”，并了解如何利用水母量化的分鐘級網(wǎng)格回測工具，以系統(tǒng)化方式提升策略驗證能力與實戰(zhàn)表現(xiàn)。